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怒了!炮轰量化

卧龙轩WLX   / 03月30日 18:48 发布

    如果把A股市场作为一个大水库,那散户则就是水库里的鱼。游资是用钓竿在钓鱼,而且往往还要打窝;公募等机构则用网扑鱼,往往还会有不少漏网之鱼,但量化则是用电扑鱼,所到之处大小通吃。而监管层的作用,其实是让里面的鱼尽量的多、且都能成长。


    但现在市场的生态基本给量化毁了,无论是散户还是游资,都成了量化盘中餐。这从近两周的行情可看出,热点电风扇轮动、个股冲高一下就持续下行。活跃散户是做一个亏一个,越勤快操作、账户反而亏的越多;游资同样是大面频频,导致本周龙虎榜全是量化身影。


    当前的量化,用AI大模型扫描全网信息,用每秒3000次的报撤单制造虚假繁荣,甚至能预判你的买入动作提前布局。当散户还在纠结要不要割肉时,量化程序已经完成十几次高抛低吸了。因此,你亏钱不是你的问题,而是人类本来就战胜不了机器。


    对于量化这种降温打击式的割韭菜,无疑是惹众怒的。对此,中国政法大学教授刘纪鹏就在本周炮轰量化:宁波灵均、幻方量化的梁文锋都被点名,特别对其高频超短进行了怒批,指出成交量这一年来1.5万亿,量化虚增的不少,否则指数也不会涨一天跌四天了。


    而如何限制量化,之前龙轩说过可把其印花税提高到0.5%,增加其交易成本。但刘纪鹏教授在DS上问此问题,给了更多实质性的解决措施:如手速强制平等,即量化指令下达后要0.1秒延迟,这样就不能让这些量化利用通道优势了。


    此外,单账户每秒下单必须有限制、如每个账户最多下或撤10单,且撤单要有手续费,撤越多罚越狠;还有就是同一账户1分钟内,触发5次价格异动,自动冻结15分钟等。这些举措,龙轩认为都非常好,是完全可以封住当前量化优势的。


    从上面的几点我们可以看到,现在量化在A股,对2亿多的股民其实就是不公平的交易。若纯比策略散户比不过也认了,但量化往往利用的是交易速度、算法与资金优势,那散户就是待宰羔羊。如之前对游资2%价格笼子的限制,现在被量化玩的是炉火纯青。


    有些支持量化的人,会说美股量化更多,怎么就不见散户嚷嚷?那龙轩就要反问一句,美股十几年都是在3000点波动吗?A股若现在是20000点,相信大家也对量化没什么意见。当绝大部分散户与游资都亏钱的时候,都在骂量化的时候,本身就说明量化有大问题。


    随着本周行情的不断缩量,周五再创年内新低,只有1.12万亿水平,说明投资者都受伤不轻,量化确实要进行限制了。而对于我们广大散户,龙轩认为不能把希望寄托在外部,而应该随着市场优化自己的交易策略,如本周这样的粪坑行情,我们尽量休息为主。


    当跌停个股基本消失、有持续性热点出来的时候,再择机进入投机一把即可,短线本来就是赚市场情绪与波动的钱,那必然是情绪高潮时退出、情绪恢复时再搞的。当然你若偏向中长线,那则完全可买入稳定高股息的个股,你赚的是分红的钱,那量化也拿你没办法。


    声明:更多干货与策略,可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。