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李志林午评丨限制量化交易 大盘放量站上五周均线
李志林
/ 2023-09-04 12:50 发布今日消息面：
【美股主要指数收盘涨跌不一 特斯拉跌超5%】上周五夜美股主要指数收盘涨跌不一，道指涨0.34%，周累计上涨1.43%；纳指跌0.02%，周累计上涨3.25%；标普500指数涨0.18%，周累计上涨2.5%。热门科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，AMD涨超3%，特斯拉跌超5%。有色金属、石油股与天然气板块涨幅居前，麦克莫兰铜业、世纪铝业涨近4%，纳伯斯实业涨超9%。汽车制造、食品饮料、航空服务板块走低，VinFast跌超14%，法拉利跌超3%。戴尔科技涨超21%，创该公司美国IPO以来最大单日涨幅。 【国家发改委内设民营经济发展局 目标促进民营经济发展壮大】国家发展改革委相关负责人4日上午在新闻发布会上表示，近日，编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。 【程序化交易监管新规引热议 防范“危险代码”成共识】近日，中国证监会指导证券交易所出台了加强程序化交易监管的系列举措，这将对量化行业产生深远影响。多家头部量化机构表示，规范量化管理对行业发展而言是利好，将用实际行动严格落实程序化交易制度要求和监管安排。 【十大券商策略：迎接“吃饭”行情！稳住阵脚 逐步反击！】中信证券：政策近期密集出台，后续料还会不断加力，直至经济走弱和预期转弱的趋势彻底扭转，同时市场基本消化了政策底及市场底后最后一轮卖盘压力，当前市场底部区域特征更加清晰，风险收益比更佳，是积极入场的时点，市场将迎接“金九”行情。 【央行公开市场净回笼3200亿元】央行今日开展120亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有3320亿元逆回购到期，实现净回笼3200亿元。央行公开市场本周共14090亿元逆回购到期。其中，周一至周五到期规模分别为3320亿、3850亿、3820亿、2090亿和1010亿元，均为7天期。 【两市融资余额减少48.31亿元】截至9月1日，上交所融资余额报7767.64亿元，较前一交易日减少24.69亿元；深交所融资余额报6955.18亿元，较前一交易日减少23.62亿元；两市合计14722.82亿元，较前一交易日减少48.31亿元。 
【北向资金净流入63亿元】截止午间收盘，北向资金净流出63.30亿元。 周末，各种利好频传，但最重磅的消息是对量化交易的监管。 今上午大盘高开12点31245点，探底3143点，冲高3175点，午前收3168点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、中证500、中证1000涨1.70%、1.38%、1.12%、1.02%、0.45%、0.92%、0.74%，科创板跌0.42%。个股涨跌比3425：1695，涨跌停比50：2。两市半日成交额5496亿，较上个交易日放量686亿。 上午大盘高开高走，国家队重点攻击沪深300ETF和上证50ETF，以及中证1000ETF，三者分别成交31.4亿、16.7亿、7.7亿。权重股领涨，黄线高高在上，表明在限制量化交易后国家队坚决做多，尽快收复前护盘低点3144点失地。上午最高冲到3175点，收复了8月28日130点大阴棒的三分之二，同时成交量也放大686亿。北上资金在连续做空后，今上午反手做多，净流入63亿。涨幅前两板又出现了大批10元以下的低价股。 北交所由于证监会发布高质量建设19条，并放开开户入市门槛，今上午北证50暴涨5.85%，从而抬高了整个A股市场的价值中枢。 从大盘的态势看，今上午上证指数一举收复了20天线3149点和五周均线3137点，重返多头市场。并且在3130点关键位上累计收盘4天，扭转了在3100点附近反复纠缠的颓势，呈现震荡向上态势。 大盘后市能否冲上3200点，并攻克8月28日的上影线3219点，取决于几个因素：一是看国家队能否担当国家金融稳定基金的角色，通过上证50、沪深300、中证1000三个ETF，持续发力做多，以带动权重股和五分之一个股的上扬，营造市场财富效应。二是成交量能否温和放大，吸引场外增量资金进场。三是在五周均线3137点上方能否连续站稳3天，巩固多头市场；在3130点关键位上能否连续收盘5-7天。四是北上资金能否连续净流入。五是最近走势疲软的数字经济、人工智能、软件、计算机、互联网等板块，能否重新凝聚主流热点的领涨角色。六是，是否有新的重大利好不断跟进。 
虽然十大机构都看好“金九”行情，但我认为，9月份的“秋抢”行情成功的标志，是能否站稳3200-3500点震荡箱体的下沿3200点。 投资者可利用国家队护盘大盘股推动指数上扬的过程，逢低吸纳不涨反跌的中小市值高科技成长股。一旦大盘站稳五周均线，中小市值高科技股仍将会后来居上，承担领涨的角色，成为9-10月“秋抢”行情中上涨角色最高的品种。因为这些股在三季报和四季报中，高成长性将会不断体现出来。 下午关注：大盘下方能否收在五周均线3137点之上？上方能否收在20日线3150点之上？个股涨多跌少局面能否维系并扩大？成交量能否在8500亿之上？
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