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北向资金休市,市场症结在量化交易?看懂三个原因,揭示A股生态问题
风雨顺德人 / 2023-09-03 16:30 发布
周末大家还是盯着量化资金不放,说句公道话:大人,时代变了,现在最牛的就是量化资金,它应该是我们学习的榜样,而不是人人喊打的过街老鼠,有量化资金在,无论行情如何变化,一样可以赚钱,这不就够了吗?
我觉得大家恨量化资金,主要有三个方向:
1、量化资金目前大部分都是私募基金,市场上大部分散户未能达到交易门槛(100万),属于富人的游戏,大户收割散户本身就是很有争议的话题,很自然讨人厌。
2、量化资金拥有资金优势、算法优势、网络优势、规则优势(每秒不超300笔),与一般散户处于严重不平等的环境中博弈。网上有不少段子,说散户是在放长线钓大鱼,机构是撒网捕鱼,而量化是在电鱼,很形象说明了A股的生态问题。
3、当前市场环境很特殊,无论多大的利好消息,A股总撑不过2天就走弱了。这次连印花税都降下来,市场也就热闹了一分钟,大家都知道这个市场有问题,但说不出问题所在,只有用排除法筛选,正好周五打台风北向资金(8月资金大幅净流出)关闭,盘前还放了两个大招,结果还是高开低走,说明市场症结未必是北向资金,那第二个嫌疑,就落在量化资金身上了。
总的来说,当前市场的矛盾并不是上证指数继续下跌,如果所有人都赚钱,上证指数下跌也是没有问题的,关键在于上证指数十年不涨,有一部分资金找到了市场漏洞天天吃香喝辣买别墅,但大家又无法参与这个游戏,产生了特殊的市场对立,进而继续破坏整个市场环境。
我觉得现在应该要做的是全面开放量化监管,让所有投资人都能参与量化交易,然后就是电鱼对电鱼,看看谁能笑到最后。当然,无论市场如何转变,制胜最强法则还是相信国运,定投纳指!
最后周五的行情:沪指涨0.43%,深成指涨0.44%,创业板指跌0.11%,北向资金休市,成交额7454亿,市场中位数是0.12%。具体分析如下:
【数据分析】
1、整体数据分析:跌3%个股284家,涨3%个股360家,实体涨停24家,当天跌停0家,做多力道234,做空力道160。
整体数据非常弱,真实涨停24家与前期20+的极值很近,说明已经没有做多力量了。买盘力量周五下行但还在200+的箱底上方,还没有彻底走弱;卖盘力量160比周四少一些。两个数据都有回落,只能说明无论是多头还是空头,都选择离场观望,没有继续押注未来的行情,如果市场出现实质性利好,很容易打破这个弱平衡,相反,如果出现利空,也会反向打破。由于没有明确信号,中线策略还是按原来的观点处理:弱反弹行情进行中,目前逢低吸纳为主,待买盘力量到达550+后止盈离场。
【一般震荡市数值参考是200-550区间,强结构震荡市数值参考是400-1000区间】
2、仓位参考方面:市场整体心态55,属于中位心态,电脑建议明天【备注:不是今天】总仓位维持2.1成。
3、热点纵览方面,前5风口涨停数在4-13家,主线风口:杂乱。市场核心龙头是我乐家居,成绩5个涨停板,概念业绩增长。
4、短线周期分析:从追板成功率看,今天的成功率低,从个股方面看,炸板收益率正常,封板收益率低,高换手收益率差,上榜收益率正常偏低,图形向下缠绕有2交点,代表观点分歧,强势龙头股短线或走强。
短线数据上周除周一是正常的,其余时间多头越来越乱,到周五已经看不到多头了,周四说“越来越乱是资金并没有主攻方向,大部分轮动都属于一日游甚至是半日游,如果不是T+0的资金,基本可以休息”看来是对的,维持原有判断,什么时候出现低位极值,什么时候才是短线出手博弈的机会,从周五的数据看,没有一个数值是极低值范围,短线策略建议保持谨慎观望为主。
5、盘中主要热点追踪:共出现10次板块上涨异动,0个板块延续,其中无板块为超强势板块
【连续三天走强为强势板块,三天以上为超强势板块】
09:30 房地产--09:35 零售--09:37 乳业--09:53 白酒--10:03 煤炭--10:05 汽车整车--10:12 汽车零部件--11:00 港口--13:49 减速器--13:54 燃气
市场主线:杂乱
房地产:中迪投资、金科股份、天房发展、南山控股
零售:商场、国光连锁、国芳集团、小商品城
乳业:西部牧业、麦趣尔、熊猫乳品、品渥食品
白酒:皇台酒业、中锐股份、舍得酒业、水井坊
煤炭:云煤能源、陕西黑猫、晋控煤业、兖矿能源
汽车整车:众泰汽车、中国重汽、赛力斯、长安汽车
汽车零部件:襄阳轴承、纽泰格、星源卓镁、维科精密
港口:锦州港、重庆港、连云港、日照港
减速器:中马传动、纽泰格、双环传动、弘亚数控
燃气:新疆火炬、美能能源、首华燃气、新天然气
END
【核心观点】
指数观点:从统计数据看,电脑认为明天仓位小幅降低(数据2),短线热点比较杂乱,10次板块上涨异动中无板块出现热点延续,没有强势板块(数据3、5),封板成功率低,收益率低。这个数据应该怎么看?
上证指数 其实很简单,因为没有收复破位平台,目前只能以偏空策略为主,即回到箱顶逢高离场,如果向上突破平台,策略就会反过来。周五市场冲高回落没有突破,继续以偏空观点看待,请注意逢高离场直到市场发生变化后反手做多。
创业板走得更弱,但并没有脱离大框架:还在平台下方。由于未出现突破,只能先以箱顶看待,即逢高止盈策略。如果未来有一天能突破平台出现上涨,再转入看涨信号。
省流模式通俗版:上证指数、创业板指并没有突破临界点,只能先以逢高止盈策略对待,7000亿的成交量+多题材轮动实际上等于没有行情,短线题材建议休息为主。近期日经、美股都是继续反弹,其实也不比A股差,如果对国内市场失望的话,看看海外市场也不算错。
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特别提示:
【名词解释:多头:看涨的朋友,空头:看跌的朋友】
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2,观点仅供参考,是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
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