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场择时
基于申万一级行业分类的市场热度择时
万能量化 / 2016-11-17 13:50 发布
一.市场强弱状态根据当前所有申万一级行业指数中站上20日均线的行业的数目来划分市场强弱状态，因为指数站上20日均线通常是中短期强势走势的开端
- 如果有70%以上的行业指数在20日均线以上，则当前为强市
- 如果有30%以下的行业指数在20日均线以上，则当前为弱市
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如果有30%-70%的行业指数在20日均线以上，则当前为震荡市
输入数据看一下近四年的市场情况
上面的红色点代表为强市，绿色点代表为弱市，蓝色点则代表为震荡市。看到择时判断还不错
二 构建策略下面据此来构建一下简单的策略，先考察最简单的动量反转因子的效果。
策略逻辑：每个调仓日，观察上一交易日的市场状态：若上一交易日为强市，则等权买入前一交易日比前T交易日的收益为正的股票；若上一交易日为弱市，则卖空所有股票；若上一交易日为震荡市，则不操作。股票池为中证800动态成分股。
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