-
今晚夜报谈谈如何建立适合自己的交易系统。首先说交易系统，然后再说如何判断是否适合。
如何建立适合自己的交易系统
小股民俱乐部 / 2016-04-17 19:35 发布
我的交易系统由量化交易和推测交易两部分组成，各占50%的仓位。
一、量化交易
1.量化交易就是有一个明确的定量指标来告诉你在什么位置买，什么位卖，这块只有空仓和满仓，极少数情况下会出现半仓或者四分之一仓。量化交易的核心是建立模型，也就是买卖的定量指标。
2.我用的是以20日线为基础演变而来的生命线指标。选20日线的原因是从3日线到999日线做模拟，如果坚持线上持股，线下空仓，20日线的回报率最高，创板和上证的年化都超过30%。在20日线的基础上加上涨跌速度、振幅波动等因素，就形成了生命线的指标。过程略复杂，但回测出来的结果是年化收益能提高5%，我认为性价比可以接受。这部分的内容就是每晚夜报中下方的“量化交易”部分，那里会直接告诉你现在是持股还是空仓，至于用多少比例的仓位执行量化交易，这个由自己决定。
3.我的建议是不太厉害的家伙最好用60%或以上的仓位来做量化，因为它不会错过牛市，也不会死在熊市，但要短期内飞黄腾达就不可能了。厉不厉害用能否跑赢指数来定义，譬如说上证去年全年涨了9.41%，如果你比它多，就是厉害的家伙。
4.生命线指标只是众多模型中的一个，之所以选它是因为操作简单，而且我一直认为分享简单且别人容易复制的方法比各种高深的划线来得有意义。为了说明上述提及的“众多模型”不是瞎吹，我在夜报也给过另外一个接地气的模型，就是创7天新高买入，创7天新低卖出。
关于量化交易的思路来源，可以回看2月29日晚的夜报。补充一句，以上证回测的结果为例，按照生命线的指标大概就8年10倍，未知诸位满意否。
二、推测交易
1.通俗点说就是蒙。但蒙也有技巧，例如近期夜报里不断提及从股东账户数的变化去挖掘牛股的方法，支撑它大概率蒙对的逻辑是：当大部分流通筹码掌握在少部分人手中时，如果他们惜售，市场就容易出现供不应求的局面，为推涨股价埋下伏笔。
2.再例如夜报中经常用一些指数的上影线最高位作为判断行情是否延续的依据，背后的逻辑是：短期内有资金愿意上来解套被关在山顶的家伙，那么大boss或许志存高远。还有很多例如，不一一举例了，长期阅读夜报的家伙都知道这里比较喜欢用交易心理和交易逻辑去解释各种奇形怪状的K线图形，但背后都离不开有逻辑的支撑。
3.在推测过程中，难免遇到各种诡异的问题。在行情不明朗的时候，我最多拿30%的仓位出来蒙，而且是1440后才会出手，避免被我a各种狡猾家伙盯上。最常遇到的问题是，已经到达持有的30%上限，但突然发现有个票的样子长得就像那个谁一样美，有种下一分钟就要爆发的感觉。此时你另可报警把自己关起来也别开新仓，因为你之前买入的股票肯定是有自己的原因，一个“突然发现”的东西未必比一个发现了很久的东西好。
4.如果你对自己足够自信，我的建议是把你手上认为涨得慢的票换成那个谁即可。这种事连续观察几次，如果对多错少，恭喜你；反之，老老实实呆着，别老受引诱。仓位控制是一个低阶家伙向高阶迈进的必经之路。
三、总结归纳
1.量化交易和推测交易相结合是为了让自己在不犯原则性大错的前提下追求各种爽。我拿极端情况和你们YY一下：如果是牛市，就算你推测部分全程踏空，量化交易也能保证你至少半仓全程跟随那头牛，喊牛市全仓的家伙未必比你强，因为人性的弱点是涨起来就各种忍不住想卖，所以你半仓未必输人家全仓，但前提是你得按照生命线的指标去遵守纪律。
2.如果是熊市，量化交易可能会扛两刀，但之后逃出来是没问题的，就算你推测一塌糊涂，也不至于要了你全仓的命。如果是震荡市，量化部分可能小赢小亏，推测部分如果老是错，就认命别干了，把仓位分配的比例向量化交易倾斜。
3.回归到什么是适合自己的交易系统，以量化和推测相结合为例，你尝试去探索两者的仓位比例，看看哪种比例的结果是年化收益高、最大回撤少、夏普比率爽，这叁就是衡量这个交易系统是否适合你的指标。给个建议，对于大部分人来讲，你可以70%执行量化，30%执行推测，这样的效果或许有惊喜。知道你们未必会听，但我还是尽义务说了。
---------------------
量化交易：
1．上证 生命线2940； 510300继续持股
2．中小板 生命线6801；159902继续持股
3．创业板 生命线2155；159915继续持股
无法编啥理论了，继续持股。
推测交易：
推测部分的新伙伴杭锅股份、飞凯材料继续持有，老伙伴天瑞仪器、海普瑞没动，让一位小伙伴买入的海鸥卫浴每天都在吓她，我的建议是设好7%的止损，怕啥怕。
从瞎蒙的角度看，我认为创板在4月的表现会很差，目前从月线的角度看，涨了大概3%，说明打脸的手已经举起来了，剩下10个交易日，不知道我能否把那手按下，再回它一拳呢。对于大盘，我还是认为大机会在5月底到6月。当前行情我认为是反弹，反弹的定义当然是弹完继续跌。换种乐观的思路，没有方向时，多从谨慎的角度去考虑。按照上述提及的量化+推测的交易系统，不存在踏空。再说，踏空不死人，踏荒才要命。
今晚字数超标了，但写了不算很久，大概2个小时。下次遇到短的夜报，不要认为偷懒，而是没有思路时，憋一个字都有想屎的感觉。读到这里你还觉得内容不错，烦请转发一下，分享给更多家伙。
明晚见。
公安备案号 51010802001128号