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一叶飘红   / 08月31日 14:56 发布

【华尔街交易员“怂了”?斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署】一位或多位期权交易员购买了九月份到期的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的看涨价差期权(call spreads),这笔交易花费了超过900万美元,旨在保护其免受VIX指数从目前略高于15的水平飙升至22以上的风险。如果VIX指数上升到22,这将使其回到8月9日的水平,当时市场刚刚从一次剧烈的抛售中恢复过来。