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保彪财经   / 2023-09-05 09:11 发布

华南一位公募量化人士表示,公募量化的约束过紧,私募量化的规制过于宽松,呈现两个极端。例如,公募不能日内反向,甚至隔日的反向也有一定的限制,但私募量化存在大量的日内反向交易,私募的日内高频T+0还会提高公募基金的交易冲击成本。该人士建议,应该限制私募的日内高频T+0交易,修改诸如此类的规则,缩小公募、私募两个投资主体之间的规则差别,为所有市场参与者,特别是具有普惠功能的公募基金,提供一个公平竞争的环境。