本周末，出了限制量化机构的一些措施，

股友们议论纷纷，我也来说几句吧。

我认为目前所出的措施是不够的，

因为并未彻底阻止量化机构“使用外挂作弊”。

许多普通股友，目前只是耳闻量化如何牛逼，

却不清楚，量化的牛逼其实是因为

作弊使用了普通股民所无法使用的工具。

这就类似大家一起玩一个网游，

你是辛苦努力打怪升级，而量化是直接使用外挂工具，

那么，很显然这是很不公平的。

目前，大型网游都是不允许使用外挂了，因为这相当于作弊，

而A股这个全国最大的“网游”，

却对量化使用“外挂工具”依然没有严格禁止，

这对所有的普通股民都是不公正的。

基于很多人不知道量化到底是怎么操作的，

我在这里先简单揭示一下量化的猫腻。

第一，普通股民是很难融到券的，

我试过几次，想融券时，经常压根无券可融，

但量化机构长期和券商合作，往往能轻松融到券。

并且量化的操作往往是和融券紧密结合起来割韭菜的，

我举个例子：

比如某量化机构先用20元价格买入某股100万股，

第二天用继续买入50万股，迅速拉到22元涨停，

为便于理解和计算，姑且假设这50万股平均成本21元，

涨停引发关注后，自然能吸引散户和游资过来，

于是量化机构在22元先融券100万股，挂在涨停板卖出，

等融券的100万股卖掉后，

再反手在20元把先前20元买入的100万股炸出，争取砸开涨停板，

那么20元所买的100万股，就实现盈利200万元，

砸开涨停板后，必然引发大量卖盘，股价逐步下跌，

到了第三天，量化机构再把第二天21元买入的50万股砸出，

只要砸在21元左右成本价，量化这50万股就基本无损失，

等股价回到了20元，此时买回100万股还券，

这么一来融券又轻松盈利200万，前后400万利润到手，

那么如果第三天股价大跌导致量化机构21元买入的那50万股被套怎么办？

它是早于预案的，一点也不慌，

第三天量化机构可以再融券50万股，用第二天拉升的那50万股筹码，

快速打压股价到19元甚至18元，然后买回50万股，

这么一来，量化机构基本上可以说这50万股也是亏不了的。

以上，就是量化机构很稳妥的一个盈利模式，

其实并不高明，核心是它随时能大量融券。

而咱们普通股民，能这样随时方便融券吗？

所以，大家客观评价一下，量化机构算不算开外挂作弊？

还有些股民不懂如何在盘中分辨量化机构的操作，

其实很简单，我教大家一招：

盘中如果看到一些股票，

出现分时交易“上方卖单打压，下方买单重托”，

并且交易单子在固定时间，规律出现一些等额的交易信息，

而且分不同数额不同笔，不同时间在交易，一看就知道是机器报单。

而且这个特点在越是关键的技术点位越是明显，

股票价格震荡比以往任何时候都能磨，是反复冲不过去，次次跌的下来。

这样的盘面特征，就是量化机器人在干活啦。

学到了吗？注意避开这些机器人就是了。

然而，以前量化力量不那么大的时候，或许还可以避开，

但目前随着量化机构越来越壮大，在A股里做交易，

悲哀在于无论你是游资还是散户，都已避不开量化机构了。

有人为量化机构开脱，说量化可以给股市提供流动性，

但其实不然，A股作为散户占比最高的一个市场，

可以说是全球股市里面流动性最充沛的市场，

根本不需要量化来提供什么流动性，

并且量化目前在A股恰恰是在收割最真实的流动性。

量化不去那些不活跃的股票、没有人参与的股票里去提供流动性，

它们专门来流动性最充沛、最不缺流动性、最活跃的股票里面来，

跟所有人类做反向策略，专门收割所有最活跃的人类流动性。

可谓是竭泽而渔。

为便于理解，我再举个例子：

我们去捕鱼，一般都只捕捞比较大的鱼，

而把幼小的鱼苗放生，

因此渔网都不允许网眼太小，

那些网眼太小连鱼苗也捕捞上来的渔网，

叫做“绝户网”，法律是明令禁止使用绝户网去捕捞的。

如果说我们A股市场是一个大水库，

一般散户股民捕鱼，是用钓鱼竿在钓鱼，

游资算是用一个小渔网在捕鱼，

公墓机构算是撒大网捕鱼，

那么量化机构呢，则是在用“绝户网”捕鱼。

量化机构当下在A股市场的所有策略，

就是在A股市场放了一张超级绝户网，

用机器人去把股市里从“大鱼”到“鱼苗”全部一网打尽，

量化当然最喜欢吃大鱼，

大鱼是最好吃的第一类盘中餐，又肥又大。

但是量化的策略是绝户网，就是连最小的小鱼都要网走。

而这个市场百分之90以上的都是小鱼，

到最后就形成了一张量化网吃一切流动性的终极局面。

所以我认为，量化最大的弊端，

是破坏了A股正常的生态。

此外，量化的存在是百分之一百违背市场公平的。

价格笼子制度百分之一百超级利好量化。

例如，创业板20cm的股票，有着下单价格笼子的束缚，

又有着20cm的宽度，超级大波动幅度，

还有着融券锁定的天然优势，

量化机构能无限下大单排撤盘中买一的位置，

还能无限排撤涨停板的位置，

量化机器人在20cm这个方向上简直是超级外挂。

交易细节上，量化的策略可以做到我主观买入或者卖出某股票一万手，

同一秒内的时间量化可以做到跟随买入或者卖出同一只股票，

这种速度优势是百分之一百不合理的。

量化还可以在一个股票上涨的过程中，

无限的下大单在盘口买一的位置，无限排撤买一，

买入排撤买一的位置排和撤单在0秒内完成相应的动作无限排撤，

它能无限排撤买一，骗中小投资者高价买入相应的股票，

这显然是很不公平的是外挂。

量化在涨停板的排撤单也是如此，

几千万上亿的钱拆单去疯狂排撤无数遍涨停板，

不断影响和欺骗中小投资者对相关股票的真实预期，

不断影响和欺骗中小投资者的买入和卖出结果。

这百分之百也不合理。

就这种无限排撤，人类投资者去这么做早就无限吃监管函无限罚款了。

量化机器人却能这么干，这到底是什么逻辑？

在规则范围内，各个参与者各凭本事吃饭，这无可厚非，

但量化明显逾越规则了，开外挂是绝对不合理的。

这是我的看法，不一定对，

仅供大家探讨。