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寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

新阳   / 2016-01-08 11:38 发布

新年伊始,本是普天同庆之时,A股门前却风声鹤唳;熔断机制推出4天,触发-7%熔断两次;千古跌停中,有不少标的遭遇恐慌性抛售,有人称之为熔断机制的磁石效应

本文中,我们试图以简单的逻辑,来找到今天即7日有可能遭遇恐慌性抛售的熔断错杀股。

1. 今日错杀股

以最浅显地理解,错杀股票可能存在于以下情况中:

- 今日开盘涨势不错,到首次熔断时仍为红盘,首次熔断结束后杀跌,例如‘山东黄金’;

- 今日开盘处于跌势,首次熔断之前跌的少,而首次熔断到二次熔断之间杀跌,例如‘红豆股份’;

- 首次熔断结束后开始交易,先杀跌,然后有明显拉升迹象,使得二次熔断时价格高于首次熔断时价格,例如‘天宝股份’;

三种情况下的走势如下图所示:

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

根据以上分析,我们拿取今日行情数据,对全A股中的股票做分析,得到表格如下,其中:

- preClose: 昨日收盘价

- 1stPrice: 首次熔断时价格

- 2ndPrice: 二次熔断时价格

- 1stCollapse: 首次熔断时股价跌幅

- 2ndCollapse: 首次熔断结束,之后股价继续下跌的幅度,即首次熔断后今日股价又下跌了这么多

- collapseRatio:首次熔断之后的跌幅和首次熔断之前的跌幅的比例

- lowBetCollapse:首次熔断和二次熔断之间的股价低点

- closeToLow: 二次熔断时的价格和lowBetCollapse的比例

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

按照以上数据,综合前面的简单逻辑,我们利用以下条件来选择错杀股:

- collapseRatio > 1.5

- collapseRatio < -0.9

- closeToLow > 1.02

得到约40只股票如下

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

2. 上次熔断时的4日被错杀股

利用上节中的选股条件,我们选出来4日熔断错杀股,来验证我们的逻辑, 按照之前的选股条件,我们选出来了4日熔断被错杀的股票如下:

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

我们选出来的4日熔断被错杀的股票,在后面的5、6两日的表现究竟如何呢?请看下图

寻找被熔断错杀的牛股,将是止跌后疯狂涨停的品种

图中,上图为全A股在过去的5、6日两个交易日收益表现分布;下图为我们选出来的4日熔断错杀股在5、6两个交易日的收益表现分布,可以看出选出的错杀股在过去两天均有10%左右的涨幅;

明显地,我们看出选出来的4日熔断错杀股在后面的两天表现出色

3. 结论

2节中对于4日熔断错杀股在5、6两个交易日的数据,似乎能够支持我们在第1节中的错杀股选股逻辑;对于1节中选出来的今天即7日错杀股,搬个板凳看后面走势究竟如何

具体的每日操作策略,只在微信发布,欢迎关注微信号:rt9087