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期权研究院：三种中性对冲，堪称美学对称
期权研究院
/ 2020-12-24 10:02 发布原标题：【期权研究院|投研】中性对冲中的对称
▍中性对冲对称原则
1.考虑合约价格对称
2.考虑合约delta
3.考虑持仓市值对称
▲期权报价图
例如选择C3600与P3300配对卖跨，其合约价格182与156，其合约delta 0.1888与-0.1758都是可以参考的
4.对称优先级：价格对称>价值对称>风险对称
▍为什么需要对称交易
1.价格对冲合约的价值对冲，其风险要素基本对称
2.对称双向可以更好的进行对冲保护；
3.对称是一种美学。
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