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【期权研究院|投研】中性对冲遭遇大波动
期权研究院
/ 2020-12-17 10:20 发布▍大波动特点
a.标的连续流畅单方向多日大幅波动（±1.3%）；
b.标的突破较大阻力时，波动率跟方向形成共振；
c.波动率短时间内大幅推升,上升幅度大于3%（波动率绝对值并非日内涨幅）;
▍应对措施
a.若行情波动超过±1.3%，优先清仓；
b.方向出现回挡减仓；
c.根据行情，可以考虑买方中性对冲，并留趋势性敞口±3；
d.单边合约价格达到权利金之和的1-2倍；
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