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【期权首席观察】净值创新高，收益+0.2%
期权研究院
/ 2020-10-26 10:10 发布
首席观察 周五两市再度冲高回落，其中主板银行、保险权重带动两市上攻，券商表现一般，创业板震荡走低拖累市场人气，背离之下难有大行情；近期预判与实际走势基本吻合。
重点事件关注：
1、港股休市下周二才会开盘；
2、蚂蚁11.5日上市交易；
3、美国大选11.3日全美公投；
短期市场总体承压，震荡休整概率较大。
期权交易 期权交易 交易：周四和周五两市都是呈现大幅波动，整体而言对冲难度和耗损是比较大的，对冲耗损应该维持在千一左右。今天盈利呈现早尾盈利，盘中亏损，其原因主要是波动率的震荡上行所带来的损失。
持仓：箱体震荡为主中性持仓10月合约过周末，实值买跨+虚值卖跨，风险度75%；
方向 箱体震荡为主，波动依然较大 时间 末日轮最后三天，时间快速消耗继续卖 波动率 波动率进一步下行，实值归零，虚值当下维持 策略分享 跨式中性=双买实值+双卖虚值
交易总结 卖高价用实值权利方对冲，卖低价用虚值义务方对冲 
遵循行情，交易分享，仅供参考，风险自担！ 文章来源：
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