七大策略规模以上机构9月业绩快报：震荡调整延续，仅套利策略微涨0.18%

原创 格上研究 格上私募圈 

九月以来，受欧洲疫情反复，中美摩擦加剧，叠加美国大选的不确定性等因素的影响，A股仍延续震荡格局，两市成交量进一步萎缩，高估值板块波动显著加大。上证综指、深证成指、创业板指全线收跌，跌幅均超5%。商品市场方面，波动率有所上升， wind能源下跌6.64%，化工、有色等也有明显跌幅。债市方面，经济数据有所改善，基本面好转，对债市形成一定利空，中期债市仍然承压。

从策略表现来看，九月私募行业整体走弱，除套利策略微涨0.18%，其余行业均为收跌。股票策略垫底，收跌5.16%，与市场表现趋同，结构性行情持续，量化复合、组合基金、宏观对冲较为惨淡，分别收跌2.61%、2.95%、3.63%，程序化期货、主观期货、债券策略跌幅不超1%。

各策略私募机构业绩表现

上榜机构标准：

1. 主观股票策略：协会规模不低于50亿，或规模不低于30亿且成立5年及以上。

2. 债券策略：协会规模不低于50亿，或规模不低于30亿且成立5年及以上。

3. 量化股票多头策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

4. 期货策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

5. 套利策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

6. 阿尔法策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

7. 宏观对冲策略：机构成立两年以上，协会规模不低于10亿。

8. 本报告仅统计净值披露日为2020.09.25-2020.09.30且对外开放的产品，如有例外均在榜单下标出。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

根据中国基金业协会相关办法，不得公开宣传私募产品收益，如需查看完整版业绩表现，请点击本文下方“阅读原文”登录注册后查看。

（文章来源：格上研究）