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量化交易与机器学习第五十六篇
A股天机 / 2019-06-25 16:58 发布
上周我们讨论了利用做多和做空分开讨论的问题，本周我们讨论其它问题。
1，先说问题
交易的时候很多人有一条原则是不要过度交易，也就是说交易不要太贪心，为此我们一直考虑如何降低交易频率。实际上量化交易的过程中，我们给机器设定了目标：在标准止损规则下，收益最大化。机器会不断探索交易可能性，最后的结果往往相反。
2. 关于实践
最开始的做多策略信号如图
经过一段时间的学习进化如下图
多了黄色的圆圈位置，实际上人工分析发现，这几个位置是可以增加收益的。
那么实际上可以得出一个结论：一个可盈利的策略，随着进化时间的加长，会越来越倾向于追求更多的交易机会，越来越趋向于高频。
3总结
本次的试验结果和预期有很大的不同，也颠覆了之前的认识，想要获得更高收益，就减少级别，高频率交易，积沙成山，而不是一次买入追求暴利。
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