最近人工智能火了，智能家居，智能电视，智能手机，智能汽车，智能尿裤，连喝水都用智能水杯了，再过几年说不定直接尿水杯里倒出来都能直接喝了，美国富豪比尔·盖茨都喝了一大杯“粪便水”，还称赞“味道不错”！榜样的力量可是无穷大的哦！

好啦！闲言少敘，书归正传。既然21世纪都进入智能生活了，没道理不把交易也智能化。程序化交易在国际市场上的应用已经十分成熟，根据美国NYSE交易所最新统计显示，市场上有25.9%的交易都属于程序化交易，也就是说，每4笔成交中就有1笔是由程序化交易实现的。而根据欧洲Eurex交易所的报告显示，程序化交易以及高频算法交易的成交量在最近几年出现了显著的增长。可以说程序化交易已经成为一种潮流。

程序化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国。最初的时候，程序化交易只是组合交易的另一种称呼，只要投资者同时交易的股票数量达到15只或者更多，就可以被算作程序化交易。随着计算机以及网络技术的普及和应用，程序化交易逐渐演变成一种利用计算机根据事先设计好的规则或者交易模型，对行情进行判断，并自动下达买入卖出指令的交易过程。

根据Bloomberg的统计：截至2008年11月4日，1184只量化基金管理的总资产高达1848亿美金，相比1988年21只量化基金管理的80亿美元资产来说，年均增长速度高达20%。而同期非量化基金的年增长速度仅为8%。

程序化交易相对于传统的人工交易，有很多的优点。

提高交易效率：程序化交易由于采用计算机来进行运算，因此可以在很快的时间内对行情进行研判，然后发出下单指令，可以显著提升交易速度，最大程度地提高效率。

克服人性弱点：传统人工交易的时候，很多投资者在机会到来的时候，会由于恐惧而错失机会，在出现亏损的时候由于侥幸心理而将损失扩大，但程序化交易可以严格执行交易策略，从而有效克服了投资者的心理弱点。

精确风险管理：风险管理是决定交易策略是否可行的重要指标，尤其是衍生品交易采用保证金交易制度，风险由此被放大了数倍，如果没有有效的风险管理手段，后果不堪设想。程序化交易中可以设定精确的风险管理策略，从而降低投资风险。

全局机会把握：人工交易的时候，由于投资者精力有限，即便水平再高，最多只能关注一两个合约的走势，而程序化交易可以同时对市场上所有的品种进行分析操作，可以把握住市场上每一次投资机会。

组合投资策略：对于机构投资者来说，组合投资策略是一种常见的交易策略。当投资组合中的品种数量越来越多的时候，机会的把握也越来越困难，传统的人工分析将难以满足要求，程序化交易将会成为唯一的选择。

细化资金管理：对于规模较大的资金，往往需要制定比较复杂的投资策略。程序化交易可以更加方便、精确地对资金进行管理分配，以更好地实现投资目标。

当然最重要的就是，减少工作量，打开电脑运行程序，轻轻松松赚钱——前提是你有好的程序化命令，哈哈！程序编写流程如下：

俗话说苦心人天不负！这些日子经过几番潜心研究，学编程、看代码、测试、改写、再测试、无限循环。昔日英姿飒爽的盗哥转眼成了码农IT男。不过有失必有得。这不，前几天终于打造出我的第一个完美交易系统——怪盗机器人

下面来看看本ID的神作，历时3年，收益500%以上，最大回撤19%。而且6月成功逃顶，除了一支停牌股没有卖出外，其余全部清仓。

系统测试参数：年化收益率83%，阿尔法0.71，贝塔 0.52，夏普2.75，波动率 28.9%，回撤 19.3%。

调仓记录显示，6月清仓逃顶后，7月8号抄底，再创业绩新高。

持仓结构：单支股票开仓不超过总资产的20%，持股不超过10支，分散风险，组合持仓，有效避免因单支股票暴涨暴跌影响基金收益的稳定性。

既然今天的主题是人机大战，当然要找个实力强劲的对手作为参照物。公募基金的成绩大家是知道的，能跑赢大盘就不错了，拿他们比没有任何意义（没有瞧不起公募基金经理的意思，嘻嘻）。散户牛人的成绩无迹可寻，不具有可靠性。所以这个参照物自然落到私募基金身上。

2015最新私募排行榜：近三年收益率前5名翔哥包揽3个，第5名收益率508%，泽熙2期被盗哥以530%收益率踢出排行榜！

为了对照参数，就拿收益率相近的泽熙2期私募基金做为参照物，为什么要和徐翔比？因为清水源和鸿逸两个基金的最大回撤一个40%，一个60%，亮瞎了本ID的双眼。跟盗哥和翔哥的基金完全不在一个水平等级。

怪盗机器人在年化收益率上领先翔哥3个百分点，夏普比率领先0.48个点，回撤方面翔哥领先5个百分点。基金参数总体上不相上下，唯一区别是翔哥已经抓进去了，而盗哥还在外边逍遥快活！

程序化交易在正常市场环境下已经被证明能带给投资者丰厚的收益，但在金融危机中，是否还能屹立不倒?

这些年经过多次风暴洗礼，量化研究正在逐步成熟，在2007年风暴中，已经有一部分量化基金能够及时地改进模型以减少损失。——西蒙斯的大奖章基金，运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来，年均报酬率高达34％！  

Come On，让我们一起看股神!

量化基金的起源是在海外，想知道原来除了巴菲特之外，这世上还有另外一种股神吗？那就来看看公认的全球量化之王、华尔街的异类、世界顶级数学家詹姆斯·西蒙斯老师那让人瞠目结舌的人生：

23岁戴博士帽；26岁为美国政府破译密码；30岁任数学系主任；37岁获几何学最高奖；44岁杀入华尔街成立传奇量化对冲基金；1988年至2010年退休年均回报率高达35%，不仅远远跑赢大市，较索罗斯和巴菲特的成绩高上十余个百分点；花甲之年跻身福布斯富豪榜的72名并承诺捐出大部分财产——摘自《探索者、行动者、给予者、思想者——人生赢家西蒙斯》

       看了这么多，想必各位也是蠢蠢欲动了！不要着急，12月开始怪盗机器人将在魔尔同步交易记录，主观交易，智能策略，孰胜孰负？让我们用时间来验证！欢迎关注订阅，共同鉴证奇迹时刻！

盗哥语录： 

在股票市场上建功立业要做的不是计算，而是思想，唯有思想可以拯救灵魂！