该模型为IF主力合约连续，实盘起始日期为2018年2月，截止为2019年2月整年；起始资金48.8万，经过一年的程序化交易，截止目前权益为214.9万，实现了年内340%的市值单利增长，如果放大资金使用效率，复利增长将会年内超过10倍收益；该模型是基于趋势跟随者的思路编程开发，要的就是精确把握每一次市场出现的大的波动，将这种波动转化成实际的收益；再用这些浮盈收益抵抗对重滑点以及试错交易亏损；

趋势交易模型伴生的天敌是行情很盘震荡，这样的行情对于市值的增长起到了阻碍作用，很可能在很长过一段时间市值没有较大的变化，甚至会产生较为严重的市值回撤，对于回撤，模型的是不喜欢的，但是正是由于这些回撤中亏损交易的试错，才成就了趋势模型把握大行情的可能性；每一次市值较大的抬升，都是出现在行情较大趋势的时候，当这种趋势减弱时，或者出现横盘震荡，市值的波动又开始进入反复；这是趋势跟踪模型的特点，只把握适应自身环境的市场套利，不属于自身特点的波动就不断小亏损试错，在试错！

做程序化交易，最大敌人是主观干预，往往在模型不适应的市场，市值产生连续的回撤时，主观干预模型的运行，力求减少亏损减小市值回撤，也许一时可以改变市值回撤的节奏，但是，一旦启动趋势行情，这种主观的干预就会丧失市值上台阶的较大增长阶段，在震荡阶段拣了芝麻丢了西瓜；程序化交易在于程序模型对行情的持续交易能力，可以解放人去做其他事情；假设一名交易员每个月可以通过主观交易获得2万元收益，那么程序交易也可以每月为这个交易员创收2万元，那么这个交易员每天繁重的操作工作就可以交给电脑去完成，而自己可以找一份1万元的轻松的工作去享受生活，这样算来，不但工作变得轻松，而且收益增加了1万块，何乐而不为呢？更何况，程序操作的持久收益是主观交易所不能企及的，长久看，一个优秀的程序模型的收益往往是一名优秀主观交易员收益的5~20倍，那样就不是1+1=2了，是大于2的！甚至更多！

很多做程序交易的程序员，大多有一种感悟，就是结果很完美，过程很煎熬，尤其是模型不适应阶段，大多数人会打开账户去看，更多的忍不住想去调整参数或者增加震荡的复合模型，有的还想增加主观交易，但真正忍住不动的却不多，最后回头看，还是程序延续操作的结果更优秀；我想每一位程序交易者都有过此种经历和感悟，相信程序交易就是相信自己开发模型的逻辑性，只要逻辑性成立，经过市场检验就是好程序模型，好的东西就应该坚持；

熔断之后，股指期货的程序化交易有了限制；对于程序高频操作不利，很难做到随模型所欲，交易次数上限后，接下去的仓就不能开了；并且股指期货对于资金体量要求较高，对于散户在资金上就自然划分开来；但商品期货的程序交易环境就宽松得多，也不需要那么大的初始资金，几万资金就可以做，很方便；这套趋势模型在商品期货的表现又如何呢？

PTA也有5倍收益（年）

螺纹钢3倍（10个月）

白糖2.8倍（年）

在实际操作过程中，程序化交易的复利可以这样完成：比如PTA主力，2018年~2019整年收益为5倍，也就是10万资金到60万，对于2019~2020年的操作，起点资金就是60万，当然程序化操作忌讳满仓手数干，这样遇到回撤就爆仓了；可以开满50万的仓，也就是将资金使用率提高到80%，这样20%作为风险抵抗资金，50万去做复利，如果下一个周期满足去年的波动行情，资金就会到达300~310万，实现了提高资金的使用效率；当然，更细化的季度或者半年，重新提高一下资金使用率也是可以的，为的就是阶段加大资金效率，从而完成半年度或者年度的复利周期，使得总体市值更加良心快速增长；

文章来自：更多期货资讯以及程序化模型分享

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