管理 最近量化常上今日话题，首先非常感谢雪球，让我汲取了很多知识，开拓了整个知识面。今天，我来介绍下自己的心得-----量化系统设计第一步。


万事开头难，量化也是，特别是刚入门的小白。在交流沟通中，大部分人的想法是寻找圣杯-----做一个适应所有行情的系统，或者系统可以跟随行情智能逃顶抄底，但这样的系统可能存在吗？目前我是做不到，也不敢妄下结论其他人就做不到。


目前我有几个系统在跑，实盘与模拟盘都有，丢弃的系统更是无数，通常一有idea就立马开动coding，很不幸的是，95%以上的想法都是错的，或者与已有的系统重复类似，已经扯到结尾了，还是回到开局吧。


丢掉K线，丢掉行情，拿张白纸，写下量化系统赚的是哪种行情的钱。


市场无非就是上涨，横盘，下跌三种状态，一旦大方向定好了，量化系统唯一需要做的事就是-----等风来。这也可以看出，量化系统的开发其实是最不重要的一环，能持之以恒做到等风来并且成功吃到预期的肉才是最重要的，也就是说，整个系统的成功并不是历史回测如何牛逼，而是风来了，猪能否带你装逼带你飞。


如果想要三种行情都吃肉，大可设计三种风口的系统，并行运行，而不必在一种思维里走火入魔，有时候跳出来，海阔天空。


找到风口，在风中再去优化各种参数，而不是在一堆K线中拟合各种参数，两种情形看似相似，实践起来，结果相差甚大，可谓差之毫厘谬以千里。因为设定好的行情只要来了，基本可以吃到肉，但拟合好的行情，却再难重现。


拿张白纸，写下量化系统赚的是哪种行情的钱。


拿张白纸，写下量化系统赚的是哪种行情的钱。


拿张白纸，写下量化系统赚的是哪种行情的钱。


重要的事情说三遍。


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二八轮动系统：持有创业板，4%仓位。明天如果还延续今天跌势，明天很可能要清掉二八轮动的仓位了，盘中很难做到及时提示，这个简单的公式先用用吧，只需要看DJ的值，上证50指数（000016）和创业板（399006），都小于或等于0，清仓，否则买两者之间数值大的即可，DJ:(C-REF(C,20))/REF(C,20)*100;


沪股通：
当日资金流入：-6.36亿
当日成交净买额：-10.87亿


正常流出，淡定，按照最近学的缠论来讲，这是鱼尾行情，要注意仓位，注意风险。对了，接下来要分享下一个海龟机械系统执行者如何玩坏缠论的，我用的是30分钟线，对象是深成指B，实验仓位始终是A元，即无论亏盈，每次买入都是同一个数附近，亏了补上去赢了抽走，要注意的是本人对缠论还属于非常浮(wu)浅(zhi)的水平，让您见笑是应该的，期待大家的点评，下图是明天如果走出行情我就无脑买入的预设情景。








个股OP系统：今天尾盘卖出一半数码（10.53），我相信明天价格到不了10.53，大概率是止损的，应该说是止盈吧，目前还有差不多5%盈利，出掉一半变成10%。除了这个，还有两个比较危险的，普路通（65.23）赛升（108.92），只要不暴跌，明天基本持平平掉这三个，后天的票明晚再说了。


指数OP系统：依然是all no，OP系统选的行情是中级行情，而且不是从底部算起的中级行情，起码稳定一段时间后发动的。很多人习惯从底部算起，这是个很大的误区，真正能从底部买到的持续参与的，绝大部分都是扔飞镖，所以我排除了这种选择，追求更加安全的买入点是需要代价的，而这种代价有可能会很大，但大部分情况下可以承受，更主要的是我接受，无论结局如何。明天，让暴风雨来的更猛烈吧。




300ETF            继续no，临界值3.298
500ETF          继续no，临界值6.691
深100ETF        继续no，临界值4.109


中小板          继续no，临界值3.356
创业板          继续no，临界值2.242


深成指B         继续no，临界值0.485
军工分级        继续no，临界值1.205
A股资源      继续no，临界值4125.3