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大散   / 2023-08-29 22:27 发布

A股的股指期货的存量是惊人的,对股市的影响巨大。由于A股最近一直是低位来回振动,所以这些量化策略最近有很强的mean-reversion的趋势。一看到市场高开,这些策略就会自动卖空股指期货一-美其名曰是hedge股票仓位。这个规则不改,股指期货就会一直压制股市,人造牛市很难造。