今天这篇文章主要用来解释昨天入场150153的交易理由的，也顺便用来说明自己的右侧交易系统之一：指数化趋势交易系统。

这套交易系统主要学习参照对象是以《证券交易新空间》所提及的鳄鱼线交易体系进行参考改编。

比尔·威廉姆的《证券交易新空间：面向21世纪的混沌获利方法》 一书，以趋势交易为基础，在确认趋势的前提下，通过不断加仓来获取最大收益，这个方式本身的理念可以说是经得起时间考验的，同时其中的一些细节还有待进一步斟酌，并且需要结合我国证券市场的实际进行修改。

因此，在自己的修正下，构成了一个如下的粗略交易框架（该框架虽然自己已经不再使用，但是经实际测试是有效的，其理念是通过趋势交易，以在平衡市以及熊市中的小亏来换取牛市中的超额收益）：

沪深300、创业板指、CSSW证券指数

（通过上述这三个指数可以很好的跟踪沪深股市的行情，用沪深300追踪主要市场标的、用创业板指追踪中小企业标的，而证券指数则可以说是牛市中永远翻番的存在）

沪深300B、创业板B、券商B

（既然是以趋势为主体的纯右侧交易，在允许的情况下，通过杠杆来获得最大的收益）

通过历史回溯，寻找可以代表指数的均线作为最终的多空标志，当股价上穿均线时入场开始交易，当股价下破均线时离场观望

根据《证券交易新空间》一书中所使用的分形、AO、AC、区域、平衡线指标进行入场交易

每次交易以总资金的1%作为单一入场份额，每出现一个加仓指标，入场一个份额进行交易。

根据《证券交易新空间》一书内容，连续出现五个及以上区域信号，以最近的最低点作为止赢；

同时，根据BIAS以历史上主要乖离率为标准，在超越正常乖离率的情况下，同样以最近的最低点作为止赢；

止赢之后如果再次出现入场信号，可继续入场，无需行情再次破均线

在主观判断的前提下，进出场可以根据3天/3%原则予以放宽

（基本上每一个指标自己都设置了一定的主观性原则，避免整个系统过于机械，留下一些主观腾挪的空间。但是如果对自己的交易判断不是特别有信心的话，不建议设置灵活性原则。即使设置了灵活性原则，也只是在少数时候起作用，大多数时候依然是根据上述的交易原则进行交易。）

以上作为一个比较简单的交易体系示范。虽然说很多方面还比较粗略，有着进一步加工的空间，但是整个系统的作用却是巨大的，可以通过平衡市、熊市中较小的亏损来换取牛市中的超额收益，经历史回测、实践证明是一个行之有效的交易系统，之后将作为虚拟示范账户所遵循的交易原则之一。

从上面的这个例子中可以进一步的了解到，交易体系其实并不需要如何的复杂、如何的精密，从一个交易理念出发，根据标的、进出场指标、加减仓方式、交易金额及仓位管理几个方面进行考虑，就可以建立一个基本的交易系统，然后通过对市场的回测来对系统进行细化，进一步的打磨。在历史交易通过的前提下，便可以逐步的投入到正式的使用当中来了。

至于交易系统到底效果如何，能否符合自己的日常交易系统，给自己带来最大的收益，就需要看个人编写交易系统的能力了。要想撰写出一个整体上胜过指数的交易系统不难（《投资策略实战分析》一书中比比皆是），难的是一以贯之的执行。

愿你也能找到适合你自己的交易系统，在股海中轻松泛舟，获得满意的收益……